Thực hành phần mền Eviews

Kinh tế lượng
BÀI TẬP: Thực hành phần mền Eviews:
Nhóm 5 - 1 -
Năm Y X
1991 789 132
1992 854 120
1993 1038 91
1994 1946 1420
1995 2404 1624
1996 2087 1033
1997 2581 1946
1998 2985 1722
1999 4054 1983
2000 5449 1988
2001 7256 3003
2002 9185 3575
2003 9360 3730
2004 11541 4508
2005 14483 3477
2006 15029 3720.7
2007 16706 3236.2
2008 20149 3810
Kinh tế lượng
Trong đó :
Y: Biến phụ thuộc - Tổng giá trị xuất khẩu - triệu $
X: Biến giải thích - Gạo – nghìn tấn
BÀI LÀM
Tạo một file mới trong eviews và nhập số liệu trên vào.
Từ menu chính, chọn File/New/Workfile.
Nhóm 5 - 2 -
Kinh tế lượng
sẽ xuất hiện workfile Create
Nhập thời điểm bắt đầu (start date) 1991 và thời điểm kết thúc (End date) 2008 → OK.
Từ cửa sổ chính Eviews, chọn Quick/Empty Group
Nhóm 5 - 3 -
Kinh tế lượng
Nhấn mũi tên lên của bàn phím (↑) để nhập tên các biến Y, X vào hàng thứ nhất →
nhập số liệu tương ứng cho từng biến → đóng cửa sổ group lại → yes.
I. Phát hiện hiện tượng tự tương quan.
Ước lượng mô hình: Từ cửa sổ chính của Eviews, chọn Quick/Estimate Equation…
Nhóm 5 - 4 -
Kinh tế lượng
Tại cửa sổ Equation Specification nhập vào Equation Specification Y C X
rồi OK. Ta được bảng kết quả của phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất sau:
1.1. Phương pháp đồ thị.
Từ cửa sổ Equation, chọn View/ Actual, Fitted, Residual/ Actual, Fitted, Residual
Tabale.
Nhóm 5 - 5 -
Kinh tế lượng
Ta được: Residual = ei và đồ thị phần dư.
Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các
nhiễu. Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ
điển.
Lưu lại và vẽ đồ thị phần dư của mô hình theo các bước sau:
♣ Từ cửa sổ Equation, chọn Procs/Make Residual Series
Nhóm 5 - 6 -
Kinh tế lượng
♣ Cửa sổ Make Residual hiện ra, nhập tên cho phần dư là “E”

Ta được phần dư e

♣ Từ menu chính chọn Quick/ Graph/ Line Graph
♣ Cửa sổ Series List sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị
♣ Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được đố thị phần dư dưới đây:
Nhóm 5 - 7 -
Kinh tế lượng
1.2. Kiểm định Durbin Watson
Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat
Ta có kết quả của thống kê d. d = 0.529280
Tra bảng n = 18, α = 5%, k’ = 1 → d
L
= 1,158; d
U
= 1,391
Nhóm 5 - 8 -
Kinh tế lượng
Ta nhận thấy 0 < d < d
L
→ Xảy ra hiện tượng tự tương quan dương
1.3. Kiểm định Breusch-Godfrey (BG).
Từ cửa sổ Equation, chọn Views/Residual Test/ Serial Correlation LM Test…
Ta được:

Nhập 1 vào ô Lags to include (tức p=1) → OK.
Ta được, cửa sổ hồi quy mô hình mà B-G đưa ra sẽ có dạng:
Nhóm 5 - 9 -
0 d
L
d
U
2 4- d
U
4- d
L
4
Chấp nhận H
0
Không có TQC bậc 1
Không
kết luận
Không
kết luận
Bác bỏ H
0
ρ>0
Tương quan
dương
Bác bỏ H
0
ρ<0
Tương quan
âm
Kinh tế lượng
Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ
2
= 0.002924
Với α = 0,05 > 0,002924 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc
1, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1.
▲ Tượng tự trên để kiểm định B-G ở bậc 2, ta nhập 2 vào ô Lags to include và
cửa sổ hồi quy mô hình mà B-G đưa ra sẽ là:
Nhóm 5 - 10 -
Kinh tế lượng
Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ
2
= 0,011130
Với α = 0,05 > 0,011130 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc
2, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
1.4. Kiểm định Correlogram
Từ cửa sổ Equation chọn View/Réidual Tests/Correlogram-Q-statistics
Nhóm 5 - 11 -
Kinh tế lượng
Ta được cửa sổ Lag Specification, nhập 18 vào ô Lags to include
Ta được: kiểm đinh LM để nhận dạng AR(1)
Ta có Q-stat = 7.1104 hay p-value ≈ 0 < α → Bác Bác bỏ Ho hay có AR(1)
II. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.
Khắc phục tự tương quan dựa trên thống kê d.
Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat, ta có kết quả của thống kê d.
d = 0.529280 →
2
1
ˆ
d
−≈
ρ
= 1- 0.529280/2 = 0.73536
Phương trình sai phân tổng quát: Y1t = Yt – 0.73536 x Y(t-1) ;
X1t = Xt -0.73536 x X(t-1)
Bằng Excel ta tính được Y1t và X1t như sau:
Nhóm 5 - 12 -
Kinh tế lượng
Ước lượng mô hình trên ta có kết quả:
Nhóm 5 - 13 -
Kinh tế lượng
Nhìn vào bảng số liệu ta có: d = 1,953164
lại có n = 17, α = 0,05, k’ = 1 → d
L
= 1.133; d
U
= 1,381
Ta nhận thấy: d
U
< d < 4 - d
U
→ Không có tự tương quan bậc 1.
Kiểm định BG bậc 1 ta được:
Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ
2
= 0,268332
Với α = 0,05 < 0,268332 → ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở
bậc 1, hay nói cách khác, ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1.
Kiểm định BG bậc 2 ta được:
Nhóm 5 - 14 -

Xem chi tiết: Thực hành phần mền Eviews